巨額期權到期壓制歐元波動(dòng)
2025-06-11 10:38:36
來(lái)源：
金投網(wǎng)
中性
周三（6月11日）亞盤(pán)早盤(pán)，歐元兌美元下跌，目前交投于1.14附近，截止北京時(shí)間10:34分，歐元兌美元報價(jià)1.1414，跌幅0.07%，上一交易日歐元兌美元收盤(pán)為1.1422。歐元/美元匯率接近1.1400，這一水平有大量外匯期權即將到期。
相關(guān)的對沖資金流動(dòng)可能會(huì )吸引并限制匯率在期權行權價(jià)附近波動(dòng)。周二有30億歐元的期權行權價(jià)在1.1400至1.1425之間到期。周三1.1400行權價(jià)的期權到期金額為27億歐元，周四為29億歐元，周五為20億歐元。此外，周四還有24億歐元的1.1350行權價(jià)期權和34億歐元的1.1450行權價(jià)期權到期。行權價(jià)對沖可能會(huì )進(jìn)一步抑制外匯波動(dòng)率，無(wú)論是實(shí)際波動(dòng)率還是隱含波動(dòng)率。隨著(zhù)關(guān)鍵事件的臨近，外匯隱含波動(dòng)率已經(jīng)顯得過(guò)低。
歐元兌美元維持長(cháng)期看漲立場(chǎng)。在周線(xiàn)圖上，該貨幣對持續在所有移動(dòng)平均線(xiàn)上方運行，20日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(xiàn)（SMA）堅定看漲，加速向北突破收斂的100日和200日SMA。與此同時(shí)，技術(shù)指標接近超買(mǎi)讀數，且斜率溫和向上。
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